银行间同业拆借利率继续飙涨 隔夜升至13.44%
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央行否认4000亿投放
央行否认4000亿投放

6月20日晚间,有媒体称,央行当日下午还投放4000亿货币。对此,新浪财经向权威人士求证得到的回复是,此传闻不实,但并未有更详细解释。

中国银行否认资金违约 已报案
中国银行否认资金违约 已报案

针对中国银行资金违约,交易时间过了半个小时还找不到资金的传闻,中行财务管理部有关负责人向新浪财经回应称,从未对任何客户发生过任何支付违约。针对上述谣言,已经已向公安部门报案。

工行否认央行放水500亿
工行否认央行放水500亿

有市场传闻称“工行接到通知,被央行放水500亿,隔夜5.1%,7天5.4%,现在市场利率下来了。”工商银行相关人士表示,并无“央行定向对工商银行拆借资金500亿元”一事。市场传闻不实。

银行间隔夜拆借利率(shibor)升至13.44%

6月20日,银行间银行拆借利率(shibor)继续大幅飙涨,隔夜利率大幅上升至13.44%,创出历史新高。[详细]

6月20日上海银行间同业拆放利率(Shibor)

期限 Shibor(%) 涨跌(BP)
O/N 13.444 578.4
1W 11.004 292.9
2W 7.594 24.5
1M 9.399 178.4
3M 5.803 39.5
6M 4.2425 13.93
9M 4.2674 0.63
1Y 4.4005 0.05

银行间回购隔夜平均利率飙升至13.881% 最高达到30%

6月20日,截至12:00,银行间质押式回购隔夜加权平均利率飙涨至13.881%,隔夜回购最高成交利率竟然达到30%,创出历史最高点。7天期限银行间回购加权平均利率达到12.4078%,7天银行间回购最高利率创纪录达到25%。

6月20日12:00 银行间市场质押式回购利率 数据来源:财汇

银行间市场质押式回购隔夜利率2006年以来历史走势图 (数据来源:财汇)
回购品种 开盘利率 最高利率 最低利率 最新利率 涨跌(BP) 加权平均利率
R001 10 30 5.1 13.8 593 13.881
R007 12 25 7.9 12.37 387 12.4078
R014 6 15 5.3 9.0017 137.17 9.2916
R021 9.3 12.5 7.51 8 50 7.9856
R1M 9 15 8.5 12 365 10.2143
R2M 7.5 11.21 7.5 10.8 280 9.1909
R3M 6.5 9.5 6.5 8 155 7.3187
R4M 7.2 8 7.2 8 300 7.7239
R6M 5.5 7 5.5 7 115 6.6643

什么是shibor和银行间质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor),是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前,对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。2007年1月,上海银行间同业拆借利率正式运行。

银行间市场质押式回购是交易双方以债券为权利质押所进行的短期资金融通业务。是指正回购方(卖出回购方、资金融入方)在将债券出质给逆回购方(买入返售方、资金融出方)融入资金的同时,双方约定在将来某一指定日期,由正回购方桉约定回购利率计算的资金额向逆回购方返回资金,逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为。

2013年6月以来Shibor数据

日期 O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
2013/6/3 4.5990 4.6280 4.7980 4.5010 3.8834 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/4 4.5170 4.7160 4.8080 4.3805 3.8835 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/5 4.6230 4.7390 4.8730 4.5120 3.8838 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/6 5.9820 5.1370 5.2420 5.0900 3.8938 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/7 8.2940 6.6570 7.7400 6.3415 4.5740 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/8 9.5810 7.6030 8.1970 6.6460 5.1080 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/9 7.4900 6.6120 7.9500 6.8110 5.1450 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/13 6.6910 6.0800 7.0130 6.9620 5.2050 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/14 6.9680 6.8110 7.5220 7.2100 5.2900 4.1001 4.2600 4.4000
2013/6/17 4.8130 6.8480 5.9440 7.2820 5.3190 4.1000 4.2600 4.4000
2013/6/18 5.5960 6.7030 5.7100 7.1780 5.3290 4.1026 4.2610 4.4000
2013/6/19 7.6600 8.0750 7.8390 7.6150 5.4080 4.1032 4.2611 4.4000
2013/6/20 13.4440 11.0040 7.5940 9.3990 5.8030 4.2425 4.2674 4.4005

央行拒绝注入流动性

央行发央票表立场 冷静旁观流动性紧张
央行发央票表立场 冷静旁观流动性紧张

6月以来,银行体系流动性持续紧张,央行却罕见地采取冷静旁观的做法,除降低公开市场资金回笼力度以外,始终未采取主

动向市场注入流动性的操作。由于市场一般认为央票的政策信号作用更强,且期限比正回购更长,央行坚持发行央票被认为是不愿放松货币的表示。

中央政府:激活货币信贷存量

国务院:合理保持货币总量
优化金融资源配置 合理保持货币总量

国务院总理李克强6月19日主持召开国务院常务会议,研究部署金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施,会议指出:优化金融资源配置,用好增量、盘活存量。

李克强:激活货币信贷存量
李克强激活货币信贷存量讲话含义

激活货币信贷存量有两层含义。不能再用以往的甚至更高的货币增长速度推动经济增长,有关部门将会控制货币增长速度。金融风险积累也限制了货币继续放松的空间。

钱荒六大现象

银行间债市现违约黑天鹅 央行勒紧缰绳打击套利

6月6日,两家中型银行兴业银行和光大银行出现五十亿交割违约。当日上海银行间同业拆放利率(Shibor)包括隔夜、7天期、14天期、1月和3月拆放利率全线飙升,隔夜和7天shibor更是大涨231.20和152.00BP至8.2940%和6.6570%。

钱荒升级四大行也借钱 资金利率全线飙涨

银行间市场“钱荒”愈演愈烈。以往作为出钱方的大型商业银行也进场借钱,导致到下午既定收市时间,市场上依然有部分机构未能轧平头寸。

资金紧张态势加剧 银行间交易闭市延迟半小时

19日SHIBOR利率全线飙升,显示市场资金紧张态势进一步加剧。而受此影响,银行间市场人民币交易系统闭市时间延迟了半个小时至下午5点。

资金面高烧不退 短期国债出现流标

6月14日,今年第四期记账式贴现国债再现流标,该债券期限为9个月,计划募集150亿元,却仅获得95.3亿元的有效认购,中标利率则高达3.7612%,较发行前一个交易日二级市场收益率高出了60多个基点。

农发行金融债遭遇流标 近一半额度无人认购

昨日在银行间市场招标的6个月期农发行贴现金融债,实际发行金额115.1亿元,低于计划发行额200亿元,被宣布为流标。新债需求低迷背后,是银行间体系高企的资金面压力。有债券交易人士表示,如果继续维持目前的状况,未来或出现更多金融债流标。

流动性短缺影响积极性 机构退出国债承销团

中银国际退出了2012-2014年记账式国债承销团。去年底,国泰君安国债承销资格被降级。今年,盛京银行、长江证券和平安人寿选择退出。记者走访业内多位债券承销人员获悉,市场流动性短缺对债券市场影响颇深,未来仍会有金融机构选择退出。

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